インターネットオプションの中の 「セキュリティー」をクリックします。

この中の、 このゾーンのセキュリティーのレベルが、
「中」 になっていることを確認してください。

「高」 になっているとCookieが無効になります。横のつまみを一つ下にさげてください。
「中」になるのが確認できます。
これで、ＯＫを指定して下さい。